Depuis
__Octobre 2004
__( En 2 ans)

• DESS Ingenierie Economiques et Statistiques appliqué Finance & Marketing, à l'Université d' Evry

 Octobre 2004
2003-2004

• DESS Gestion des Risques et des Actifs, mention Bien , à l'Université d' Evry
• DEA de Microéconomie et Econométrie appliqué, Filière: comportements / consommation, à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (suivi de certain cours pour élargir mes comprétences: le comportement de consommateurs, Panel...)
  

Juin 2003
Fevrier 2003

• Maîtrise d'Econométrie, à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonnee
• Préparation de "Certificate of Advanced English" & "TOEIC", à l'Institut Britannique de Paris
  

• Licence d'Econométrie, à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
• Préparation de First of Certificate English" & "TOEIC", à l'Institut Britannique de Paris

• Deug d'économie et gestion option économie, à l'Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne

• Baccalauréat Série Scientifique, option Mathématiques, à Athis-Mons
  

• Protocoles : IP
  

• UNIX, Linux (Notions)
• Windows: NT, 2000 Server, XP Pro.
• MAC

• Econométriques et Statistiques: SAS, Eviews, TSP, SPSS, SPAD, STATA, GAUSS
• Financies & Organisation: MEGA, DECALOG, BLOOMBERG, EURO-OPC, BO, et SOPHIS (notions)
• Microsoft: Excel, Word, Powerpoint, Access (notions)
• Macromédia: Dreamweaver MX, Flash MX.
• Adobe: PhotoShop.
  

• PHP, SQL
• Visual Basic pour Application (VBA)
• C, Java Script
  

• Gestion des Risques Financiers : Risque de Marché, Risque Opérationnel,Risque de Crédit
• Gestion des actifs & Produit Structuré:Gestion de portfeuille, Obligations, Titrisations (ABS, MBS),
• Produits Dérivés: Options, Swaps, Contrat Furture et Forward, Warrant
• Techiniques specifiques: Credit Scoring, Analyses Quantitatives, VaR (Valeur en Risques), pricing options, construction un portefeuille optimale, évaluation des entreprises, ...
• Réglementation: Ratio réglementaire, prudentiel, indiciels. (Fonds Coordonnée comme france, luxembourg, belgique et holland)
  

• Séries Chronologiques: Stationnarité, ARMA, VAR (Vecteur autoregressive)
• Econométrie Linéraire et non Linéaire: Variable Latentes, Econométrie non paramétrique
• Finance: Modèle de ARCH, GARCH, VaR, Valeurs Extrême, Stochastiques
• Microéconomie: Variable Quantitatives & Qualitaitves
• Macroéconomie: Conjoncture
• Méthode de Simulation: Bootstrap, Méthode de Monte Carlo, Jackknife.
  

• ACP, ACF, ACM et Classification
• Conception et optimisation de bases de données relationnelles.
• Data Mining
  

Autres
__Methodes

• Méthode UML
• Maîtrise des documents import & export :Lettre de crédi ( L/C), DP ...
  

• Pratique courant: Anglais (nombreux voyages et séjours aux Etats Unis et Angleterre)
• Chinois (mandarin et cantonais), nombreux voyages. ~ Langue maternelle.
  

• Bonne sensibilité aux enjeux de l'intelligence  économique dans l'entreprise.
• Connaissance de la comptabilité générale.
  

• Conception de documents graphiques et multimédia.
• Retouche de l'image.

• Poste occupé
  Control Interne, Risque opérationnelles
  Business Continuity Plan Analyst / Assistant de BCP Manager
  
• Travaux réalisés:
  - Analyses des priorités des outils sur les différentes activités critiques de Front Office.
  - Evaluation de risques et de fonds par un cartographiques ( Impact, Probabilité et Durée) sur de Front Office.
  - Préparation et Développement le BCP dans le site intranet AXA IM.
  - Contrôle et Diffusion des Valeurs Liquitatives externes à AMF
  - Suivi, Contrôle et Reporting des OPCVM indiciels, réglemantaire et Prudentiels
  - Suivi, Contrôle des fonds structurés.
  - Analyses les impacts dés que le dépassement d'actif de ratio.
  - Developpement d'un outil Excel (VBA) de Ratio Solvabilité Européen (RSE) à partir des données de BO et de DECALOG.
  - Developpement de plusieurs outils (VBA) automatisés de calcul de ratios à partir les données BO, Bloomberg et Decalog.
  - Developpement d'un outil Excel de ratio indicielle pour les fonds EASY ETF.
  

• Poste occupé
  Business Continuity Plan Analyst
  Assistant BCP Manager
  
• Travaux réalisés:
  - Suivi et Analyse des priorités des activités de Front, Middle & de Back Offices.
  - Analyses des priorités des outils sur les différentes activités critiques (FO & MO).
  - Evaluation des risques et de fonds par un cartographiques ( Impact, Probabilité et Durée)
  

• Poste occupé
  Chargé d'étude dans le domaine d'intérim et d'emploi
  
• Travaux réalisés:
     -Projet personnel à la DARES et en voie de publication: "Prévision de la dernière date d'intérim".
    -Projet personnel à la DARES: "Trouver une modélisation expliquant l'emploi intérimaire comme étant un indicateur avancé de l'emploi".
  

• Poste occupé:
  Développeur .
  Assistant des opérations sur compte clients et fournisseurs.
  Rédacteur de documentations nécessaire aux utilisateurs d'applications.
  
• Travaux réalisés:
     -Contacts de Clients & de Fournisseurs entre la Chine et les Pays Occidentaux comme la France et aux Etats-Unis.
    -Elaboration des documents Import / Export pour les Banques et les Clients.
    -Vérification des produits dans les usines.
    -Travaux d'économie internationale et de commerce international, dans le cadre du rapport sur les perspectives de développement en Europe Occidentaux et en Chine
     -Aide à la rédaction de l'annexe statistique du rapport annuel

AXA Investment Managers

• Evaluation et Suivi des Risques de Crédit.

DESS Ingenierie Economiques et Statistiques appliqué Fianace & Marketing

• Analyses des données : Etude, Répartition et Evolution de nombre individuel au cours du temps.
• Variable Latente: Estimation et Prévision du taux fixe à court terme par méthode de Brennan & Schwartz, Bootstrap
• Conjoncture: L'impact et le développement d'une forte croissance de la Chine
• Econométrie Financières: Model de ARCH sur le S&P 500
• DataMining: Etude du salaire à la sortie d'une école probac
• Econométrie non paramétrique: Rendement d'échelle
  

AXA Investment Managers

• Business Continuity Plan (BCP) est-il indispensable ?
  

DESS GESTION DES RISQUES ET ACTIFS ( 2003-2004 )

• Cartographique des risques : L’entreprise AIR FRANCE
• Gestion de Risque: CDO (Collateralized Debt Obligations) en VBA & GAUSS
• Crédit Scoring en SAS
• Méthodes de Simulation et Application en Finance en GAUSS
• Construction d'un portefeuille sous VBA
• Construction d'un pricer ( Pricing Option ) sous VBA
• Analyses techniques (moyennes mobiles etc...)
  

• Le renversement de préférences entre le choix et l'évaluation d'une loterie: expérience et test d'une nouvelle théorie du risque

• La prévision du dernier point d'intérim
• L'intérim est-il un indicateur avancée d'emploi

• Le prix de Loyer à Hong Kong

• Voyages: Amerique du Sud.
  

• Membre de l'Econman, voir http://econman.uhome.net
• Livres économies (gestion des actifs et des risques) et livres informatiques
• Internet: Création et Développement de sites
• Film contemporain

• Natation
• Péche (occasion)